郭同学2020-03-20 11:15:12
郭同学老师可否解释下100页carry trades are considered to be successful becasue they inclue a risk premium. 这地方上面所说UIP 的情况下 利率差的变化应该近似等于 F-S/S 的变化 也就是按我的链接， 就是本来 利率变化我是赚钱，但结果 换回我本国的钱的时候 因为 外币增值导致本币贬值 我换回本币 相当于 啥也没赚呀， 那carry trade 怎么可以说是赚钱了呢
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Dean2020-03-20 16:06:35
Dean同学你好，这句话的解读是：通过在套息交易中获得收益从而确认其中存在有效的风险溢价（外汇风险）
【这地方上面所说UIP 的情况下 利率差的变化应该近似等于 F-S/S 的变化 也就是按我的链接， 就是本来 利率变化我是赚钱】到这里都没有问题。
【但结果 换回我本国的钱的时候 因为 外币增值导致本币贬值 我换回本币 相当于 啥也没赚呀】问题在这句话。
当我用外币兑换本币时，如果外币升值，本币贬值，就意味着可以用外币兑换更多的本币，兑换更多的本币，就意味着有更高的收益。
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