秦同学2020-03-18 20:28:22
秦同学请问一下在Monongahela Ap里面，alpha skills ，position sizing, rewarded factor weightings有什么区别？老师能不能具体举一个例子。
回答（1）
Dean2020-03-19 18:44:57
Dean同学你好
1 factor weight 指配置风险因子的能力，比如看重中国股市，配置市场因子。方法有很多种，比如买全部全部的股票，或者可以买上证指数，也可以买上证300/50。每种配置的方法得到的因子收益不同，哪个越好，表示因子配置能力越强。
2 skills 主要反映择股能力和择时能力，比如，两个基金经理给100万，在A股选10只股票，谁的收益好，表示谁alpha skill越高
3 sizing position 主要反映控制风险的能力，或者说调整仓位的能力
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