郭同学2020-03-17 15:31:39
郭同学老师能解释一下Feature 2吗，答案里说是适用于duration-match approach，为什么卖掉Bond属于duration-match, 持有到期属于CF-match呀？
回答（1）
Chris Lan2020-03-17 21:11:41
Chris Lan同学你好
Cash flows come from coupons and liquidating bond portfolio positions
这个意思就是说现金流匹配的特征他说是用coupons和卖掉债券来匹配的，这个说法是错的，CF-maching是用coupon到期拿回的本金来匹配的，不是提前卖掉债券来做的。所以CF-matching是没有利率风险的。
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那为什么提前卖掉就是Duration match呢？
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同学你好
duration match就是在负债一前一后用两个资产去匹配负债，在负债时间后面的那个资产就是要提早卖出去的。
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