贝同学2020-03-17 11:56:24
贝同学pov和vwap 步骤不同，但结果是相同的？比如： pov，平均总成交量是100，第一个十分钟是10，参与率10%（因为客户要买10），则第一个十分钟下单10*10%=1 vwap, 同样，第一个十分种占总的比例为10/100=10%，因为客户要买10，则第一个十分钟下单10*10%=1 结果都是一样啊，只是一个百分比体现在参与率，一个体现在每个时间段的比例。
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Chris Lan2020-03-17 20:55:37
Chris Lan同学你好
POV不是按时间切片的，VWAP和TWAP是按时间切片的。
所以你举的这个例子是不对的。
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那pov怎么操作？
另外，纪老师讲课的时候pov的算法演示就是时间切片的。
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同学你好
POV属于schedule的Execution Algorithm，但是它不是按时间切片的。你可以去读一下原版书V6 138页。
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