米同学2020-03-15 19:31:27
米同学Case习题册中册P189，问题B中提到的Roy's safty-first criterion是不是在今年的考纲中删去了（这个好像是一级的内容但是想不起来了）？是否有了解或掌握的必要？问题D中提到了一个“conditional return correlation”的问题，这是个啥？是否有了解或掌握的必要？
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Dean2020-03-16 16:41:22
Dean同学你好，我们有根据今年的考纲作出了一个筛选版的case book ，将旧考纲剔出了。作为补充简单了解下即可。
罗伊的安全第一准则 – SFRatio
到设定的最低要求回报的风险一定水平的投资决策的方法。在罗伊的安全第一的准则允许根据他们的回报将低于这一最低所需的阈值的概率要比较的投资组合。它是通过减去投资组合的预期收益率最低期望的回报，结果除以组合收益的标准差来计算。最佳的投资组合将是一个最小化的投资组合的回报率将低于阈值水平的概率。
问题D的这个忽略即可
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