米同学2020-03-15 19:09:10
米同学Case习题册中册P172问题C，这种类型的比较感觉今年的教材中没有讲过呀？（我只记得在做TAA和SAA比较的时候有类似可以采用sharp ratio的方法，但没给出类似这道题中的计算方法）为什么直接比较sharp ratio还不行，还必须将current portfolio乘以correlation进行比较？答案中只说了要这么算，没说明为什么。请老师帮我解答下，谢谢。另外今年是否将这部分删掉了？
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Dean2020-03-16 17:30:01
Dean同学你好， 这部分已经删除了。这道题的C问在筛选版的case book 中已经去掉了，请用最新的筛除版的资料备考吧。
这里乘以correlation 应该是以前书上的说明。我再翻下往年的原版书看有无相关推导过程吧，如果有翻到会再贴图上来。
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我收到的蓝色Casebook就是这样的啊。。。没有您说的“最新版”啊。。。
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同学你可以问下自己的班主任。
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