安同学2020-03-14 16:00:24
安同学105页这个，老师讲的第二步是啥意思，只听出把beta降到0（第一步）
回答（1）
Dean2020-03-16 10:45:30
Dean同学你好，这道题说有一个组合，用期货进行了对冲。
第二步是根据当前题目中告诉了指数和期货的变动情况分别计算其变动值，再最后算出对组合价值的影响。
1 先用指数变动算出对组合价值的影响。
2 算出期货部分的损益
3 两部分加总
考虑到期货后的损益，也就是对冲（hedge）后的组合价值为net positionn。net gain是指变动后与变动前的差值。
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