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安同学2020-03-14 11:54:46

73页ppt这个计算，固定端比如3年的互换，已经过去1年，久期是3*0.75,还是2*0.75？

回答（1）

Dean2020-03-16 10:21:51

同学你好，你所提出的问题是涉及到有关swap 的估值，一般在这个地方是讨论用swap来进行利率风险管理。这是两个不同的话题，所以考试中不太会出现你说的情况。
如果真的出现了，就按照2*0.75来计算。

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