可同学2020-03-13 21:37:42
可同学老师为啥long方的roll yield=（S-F）/S
回答（1）
Dean2020-03-16 17:50:02
Dean同学你好，对于short 方而言，先将本币卖出换成外币。即卖出S，签订forward contract 约定投资完成后再以约定汇率换回 本币。所以short 方是F-S/S
long 方的操作是和short方相反的。可以理解为先由外国人，购买本币，+S，然后将来以约定汇率把本币卖出，从而签订的是-F，所以是S-F.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片