郭同学2020-03-13 11:14:12
郭同学老师，麻烦看下这道题，有关外汇对冲的问题，这道题之所以选A 是否是因为 cross和MVHR会在建模之前就已经net postion（在相关性高的情况下）所以就不能 hedge 所有敞口了，是这个意思吗
回答（1）
Dean2020-03-13 17:01:03
Dean同学你好，是的。这道题的关键就在于如果这两者是高度相关的，难以衡量这两者的相关性对敞口的影响，所以此时选择分别对冲这两种货币。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片