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杨同学2018-02-02 08:03:15

请问如果利率上升，根据“cheapest to deliver”,则所需的10-year futures 的面值是不是应该小于10-year swap? 如果利率下跌，则所需的10-year futures 的面值是不是应该大于10-year swap?

回答（1）

金程教育陈老师2018-02-02 17:08:55

同学你说的对~

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