安同学2020-03-12 22:14:32
安同学对于short straddle 如果股价跌到0，损失为什么是无限呢？不是x-（c p）
回答（1）
Dean2020-03-13 16:45:10
Dean同学你好，short staddle 由short put 和short call这两个头寸构成。股价跌到0不是损失无限。
是说股票价格如果无限上涨，就意味着short call （有义务把标的资产按执行价格卖出去）的交易对手要行权，如果标的涨到999，合约要求我仍然要以执行价格往外卖，涨多少损失多少，因而损失无限是来自于股票价格的无限上涨。
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