郑同学2020-03-10 22:07:58
郑同学老师你好，我在做CFA题库关于CME一道题的时候，题目如图，这个我用TK方法计算了full integreted和full segmented两种方法然后做了权重，但是没有加那个illiquidity premium，答案是需要加的，但是书上根本就没有illiquidity premium什么事啊。 为什么要加这个呢？
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Dean2020-03-11 17:01:43
Dean同学你好，流动性溢价是去年的考纲，协会的题库没有及时更新啦。
如果考试中出现流动性溢价的话也不用紧张，就按照今年的算法，全部算出来RP，最后加上这个流动性溢价，就可以得到正确的结果了。
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