张同学2020-03-10 05:59:16
张同学老师您好。R20第二十题。需要更多短端的债券我明白，但是画圈的这段话什么意思？表示的什么？
回答（1）
Chris Lan2020-03-10 10:39:41
Chris Lan同学你好
基于表格1和2和E同学的收益率曲线预期，问哪个组合的表现最好。E同学预期收益率曲线短端上升1%，长端上升超过1%，收益率曲线将变的更为陡峭。说明组合应该少配置长端债券，多配置短端债券。所以应该选择pro forma 2，因为这个组合的长端PVBP最少，短端最多。所以选C。
画圈的地方意思就是Pro Forma 组合1的partial PVBP在不同的债券各是多少。
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