刘同学2020-03-09 13:41:37
刘同学你好，图中说G spread的缺点是有potential maturity mismatch问题。那么reading21课后第1题C选项不应该是错的吗
回答（1）
Chris Lan2020-03-09 16:37:45
Chris Lan同学你好
R21的第一题
债券的modified duration和spread duration都是8.47。P同学预测了加息20个基点的影响，并且，由于其信用风险的变化，EKN债券的信用利差增加了20个基点，所以加息带来的影响是-8.47*91.82*0.2%，而信用利差的变化对债券的影响也是-8.47*91.82*0.2%，所以债券的价格是会下跌的，因此选B。
然后我也没理解你说的G-spread的缺点和这个题有什么关系。
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