袁同学2020-03-09 09:57:28
袁同学没有理解下面图片中“注意”的那段话的含义？请老师解释一下
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最佳
Chris Lan2020-03-09 11:53:40
Chris Lan同学你好
这一段有勘误，正确的是如下的。
注意：做空LIBOR的一方有floor，floor为0%，如果coupon rate=20%，意味着LIBOR最高为10%；做多LIBOR的一方有ceiling，由于LIBOR最高为10%，因此ceiling为12%。
我计算出的coupon rate是fixed的，所以在这种情况下利率最低是0%，利率不可能是负的，所以意味着当LIBOR是10%的情况下，floor就是0%了，这段就是这个意思。
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这个coupon rate =20%是什么意思？是说基于30亿的8%的收益应该等于做多10亿加上做空20亿这个组合的收益率，所以得出coupon rate 应该等于20%吗?
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同学你好
是这个意思，这个coupon rate是根据我设置的条件，自己算出来的coupon rate。
这部分内容是做为扩展的内容，并不是考试考纲，只是告诉大家一种产品的金融设计思路。
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