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陈同学2020-03-08 18:31:45

机构投资原版书93页，案例c第三问打括弧的没看明白？为什么说进入一个付固定收浮动的swap相当于合成一个liability

回答（1）

Dean2020-03-09 15:21:28

同学你好，这段话是从duration 角度来理解的，一般而言一个债券的duration是正的。
固定支付/接收浮动掉期相当于创造了一种合成负债，它在利率上升时负债变小，在利率下降时变大。

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