郑同学2020-03-08 15:32:04
郑同学老师你好，Reading 20， 非平行移动的flatten, 讲到short term 利率变高，债权价格变低，但是loss小，是由公式 Price变化百分比 = - Duration*利率变化，由于短期债权duration小，所以债权价格变化小，loss小，这个思路正确么？
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Chris Lan2020-03-09 10:45:25
Chris Lan同学为你好
收益率曲线变平坦会有两种情况，结论都是一样的，我把两种情况都跟你总结一下。
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老师请仔细读一下我的问题，你给的那两个图片是书里的，这两个图片只讲了现象。 我现在想追求一下原因， Price变化百分比 = - Duration*利率变化，这个是导致短期利率变化时price变化百分比比较小的真正原因么？
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同学你好
是这个原因。
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