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张同学2020-03-06 06:42:11

为啥short call option on bond可以降低convexity

回答（1）

Chris Lan2020-03-06 09:47:19

同学你好
short option就是把权力卖给别人，option是一个好东西，有利我就行权，不利我就不行权，而convexity是涨多跌少，也是一种好处，两者是很像的，所以我把这个权力的好处卖给了别人，相当于我把convexity卖给了别人，因此convexity是降低的。

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