loveshihongyu2020-03-05 00:26:49
loveshihongyu老师您好， 我想问一下讲义117页关于active share和active risk那部分内容， 为什么diversified factor Bets的active share和active risk都比factor neutral&diversified stock picks大呢？谢谢 不知道为什么我上传不了图片
回答（1）
Dean2020-03-05 15:35:54
Dean同学你好，Factor Neutral and Diversified Stock 相对来说还是更为分散化的策略，或者说比较接近于指数，因为指数中不会特意的偏向于某个factor，所以叫factor neutral。而diversified factor 是指首先基于挑选出的风险因子来映射相关的股票，这些股票有可能在指数中，也有可能不在指数中，所以对应更高的active share & risk
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