禾同学2018-01-28 16:26:56
禾同学请问老师：currency swap例题（ppt124页）中，euro principal是依据什么公式计算出来的？
回答（1）
金程教育陈老师2018-01-29 10:57:32
金程教育陈老师这里是货币互换合约的处理方法，将两种货币的互换，看成是两种货币计价的债券互换——合约约定一定的面额NP和利息，互换的现金流金额看成是签订合约约定的债务总金额（Notional principle）乘以利息得到的票息金额，所以根据该原理得到了NP（0.045/4）=5000000，倒推出NP。
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请问老师，为什么要除以 swap rate in US呢？
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老师，我还想问的就是，这一个reading的课后题第五题A问，求NP的方法为什么和例题中不一样呢？为什么直接除了swap rate in euro？
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已知现金流是哪种货币就用哪种货币的swap rate期初对应的NP，然后按照当前汇率求出另一种货币的NP，在根据另种货币的swap rate求出另一种货币的现金流。以上两题不都是符合的吗？4.5%不就是欧元的swap rate。
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