帆同学2020-03-01 22:47:26
帆同学请问这里的rt和Rt-1,哪个是观测值，哪个是真实但无法观测的值？看书上写的感觉rt是真实的，那为什么langda及观测值的系数越大，方差越大？
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Dean2020-03-02 10:46:56
Dean同学你好，这个地方跟授课老师交流过，是说反了
rt是真实无法观测得到的数据，Rt是观测数据。
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那为什么langda越大，算出来的方差越大？因为等于是观测值占比变大，也就是smooth过的数据占比大，为什么反而结果是方差大呢？
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同学你好，这个地方很可惜原版书上并没有相关推导，只给出了公式。我们后续会再找下参考文献。
收益和方差要分开看，收益是在真实数据和观测数据两者间做权重调整，方差是在观测值的基础上放大一定倍数，因为方差公式中分母上是1-lamada，对应lamada越大，分母越小。
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