张同学2020-03-01 19:31:59
张同学老师您好！R16第三题和第五题啥意思？求解
回答（1）
Dean2020-03-02 10:39:58
Dean同学你好，第三题是说这个人要借笔款进行收购，想要通过，long futures 把贷款利率锁定在1.95%（100-98.05）。那六个月后该笔期货是97.3
问最后贷款的有效利率是多少。
那既然是已经通过期货锁定了相关的收益率，就意味着该笔贷款利率也就是期初锁定的数额。
第五题首先说美国投资者为了获得高收益，去意大利投资了国债，并且希望通过货币互换来对冲汇率风险。由于其收到的是欧元，所以会进入一个支付欧元，收美元的货币互换，这就意味着，这个投资者面临的是美元敞口。
第五题题干中告诉美元最近需求强劲，这就说明接下来美元会升值，对应欧元贬值，美国投资者从交易对手方收到的钱也应该是增加的。原因是掉期交易对手向投资者定期支付的净利息将包括由于美元兑欧元需求相对强劲而产生的正基点。
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