袁同学2020-02-28 11:41:14
袁同学有几个问题不太理解： 针对图1： （1）CTA是不是指的市面上现在准备可以用来交割的债券？ （2）PBV（f）是不是代表标准的交割的债券的收益率每变化1个bis，债券价格变动的金额，所以PBV（f）*CF（CTD）就等于的是这个准备用来交割的债券的收益率变化1个bis，债券价格变动的金额？ 针对图2： （1）我看了几个题目，发现是不是题目一般都不给出标准的交割的债券价格，而是给出CTD的价格和CF因子，然后CTD的价格/CF因子=130.32是不是代表交割的标准的债券价格？ （2）futures的price是130.21和CTD的价格139.56之间是什么关系？ 请老师针对我的两个截图的一共4个疑问，分别回答一下，谢谢。
回答（1）
最佳
Dean2020-02-28 14:14:00
Dean同学你好
图1
1. 是的
2. 是的，准确来说是利率变动1个bp债券价格变动的金额
图2
1. 是的
2. 130.21是标的期货的报价；139.56是市场上最便宜可交割债券的价格，如果要拿这个债券交割的话，需要经过CF因子调整。
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