黄同学2020-02-27 11:31:18
黄同学老师，衍生品基础课R16可见的105—106页，这个例题的第二题，问的是如果指数上涨5%和future price上涨到7665的G/L，但是答案算的却是net position和hedge情况下的net Gain，我怎么觉得答非所问呢？
回答（1）
Dean2020-02-28 13:39:39
Dean同学你好，这道题说有一个组合，用期货进行了对冲。现在题目中告诉了指数和期货的变动情况
1 先用指数变动算出对组合价值的影响。
2 算出期货部分的损益
3 两部分加总
考虑到期货后的损益，也就是对冲（hedge）后的组合价值为net positionn。net gain是指变动后与变动前的差值。
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