刘同学2020-02-27 08:05:26
刘同学你好，请问这个题为什么我们不能用已知的duration/10000来解? Dl=7.23/10000，Da=7.42/10000，然后再除以future的BPV?
回答（1）
Chris Lan2020-02-27 09:55:27
Chris Lan同学你好
不可以这样做，因为资产和负债的金额不一样，因此你不能这样算，你必须要算出PVBP来才可以。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
多谢回答。请问我们在什么情况下，可以用d／10000这种方式求解
- 追答
-
同学你好
如果题干要求你这样算，你才这样算。
实话说，这样算是不严谨的。根本不符合dollar duration的定义。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片