袁同学2020-02-26 09:48:15
袁同学笔记中说goals-base的方法得到的整体组合是在有效前沿上的，但是之前我记得老师说，goals的方法是基于每一个目标在有效前沿上，但是整体的组合并不是最优的，这两种不同的说法怎么理解？
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Chris Lan2020-02-28 11:33:59
Chris Lan同学你好
笔记上这个是当时洪老师说的，而今年个人IPS里面说的是你这个思路。
个人IPS里面是这样说的。
A disadvantage is that the combination of goal portfolio allocations may not lead to optimal mean–variance efficiency for the entire portfolio. 缺点是，每个目标组合的资产配置结合在一起，可能不会导致整个投资组合的最优均值-方差有效性（即为每个目标设立的子组合是最优的，但把这些子组合结合在一起，整体来看，可能并不是最优的）
虽然夸章节，但我建议按个人IPS里面的结论来记吧。笔记里是我总结的老师的理解，可能不如书上准确。
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