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张同学2020-02-26 08:21:16

请教，在int swap中说到，浮动端的久期用reset，而固定端的久期用maturity的0.75。 1、这个0.75计算久期是只能在计算swap中应用么？ 2、如果固定端的maturity很小，比如说半年，那么半年的0.75不是比浮动端（一般半年）还小么？

回答（1）

Dean2020-02-26 18:04:59

同学你好
1 是的
2 通常我们能讨论互换都是在一年及以上的。
只有swap这里可以对固定端 duration 取0.75

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