Yoshimoto shunko2020-02-25 19:59:02
Yoshimoto shunko①②的n（d1）和n（d1）-1作为call和put的delta是什么公式怎么理解。③delta put z的-0.5是怎么求的？谢谢
回答（1）
Dean2020-02-26 17:42:58
Dean同学你好，
1 Nd1 对call 而言是期权的delta
2 Nd1-1 是put option的delta 这两个地方是用在BSM期权对call 和put 进行定价时使用的参数。
3 对于ATM的option 而言即股票价格等于执行价格时，call delta =0.5 put delta=-0.5。
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