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张同学2020-02-24 09:40:39

您好，这里从MD 到DD 的推导中， 为什么把负号忽略掉了呢。Dollar duration 的公式是不含负号，Modified duration的公式却有，这是为什么呢，不应该都含有负相关性的吗？谢谢。

回答（1）

Chris Lan2020-02-24 11:10:49

同学你好
理论上都是负的，因为久期一定是个负数，有时候一定是负数的指标都不写这个负号，这也是惯例，不过严格来说，应该是有负号的。

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