皮同学2020-02-22 21:32:26
皮同学这里的effective duration不是指的是interest rate duration么，前面说ED又可以叫经验duration，但这张图里面看是两个东西？
回答（1）
Chris Lan2020-02-23 17:47:42
Chris Lan同学你好
这两者明区别的
The effective duration of a bond is the sensitivity of the bond’s price to a change in a benchmark yield curve.
有效久期是只考虑基准收益率曲线变化对债券价格的影响，他是事后的久期，但是他只考虑了基准利率变化对债券价格的影响
而empirical duration是回归出来的，他是考虑了基准利率和spread两者共同的债券真实的影响的。所以两者是不同的。
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