笨同学2020-02-19 15:23:11
老师你好! R35中说到 Managed Derivatives 和 Distressed securities是Illiquid 见图一 但是之前学的R26中说是Highly liquid 见图二 想请老师帮忙解答一下这个是什么情况 谢谢!
回答(1)
最佳
Chris Lan2020-02-19 21:54:16
同学你好
R35说的是管理期货的指数,可能存在的限制,其中过时的定价是跟流动动性相关的,这里说的是指数。
These indexes suffer from the known limitations of peer group–based benchmarks, including stale pricing and survivorship and backfill bias. 这些指数受到基于同业群体基准的一些已知限制,包括过时的定价和幸存者偏差以及回填偏差。
R26说的是管理期货这种投资品
Both global macro and managed futures strategies are highly liquid but with some crowding aspects and execution slippage in managed futures as AUM have grown rapidly. 全球宏观和管理期货策略的流动性都很好,但由于资产管理规模迅速增长,管理期货存在一些拥挤和执行滑点的问题(执行滑点即为交易的延迟成本)
而且这两个章节是不同的人写的,所以不同的作者,可能对这个问题有不同的理解。
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