涂同学2020-02-19 00:23:03
涂同学第8题，这个hedged currency return怎么算的，答案看不太懂。
回答（1）
Dean2020-02-19 18:37:02
Dean同学你好，这道题要分两部分，这个投资者头寸包含两部分，首先是组合资产原来有30wX1.1=33w USD，第二部分是通过futures卖出了30w欧元（因为要将欧元兑换成美元），兑换汇率 在1.15.
那一周以后，组合变资产动到了32wX1.2=38.4wUSD(采用即期汇率计算)。第二部分futures 上升到了1.23，这样原来卖出的头寸就遭受了损失，损失金额30wX（1.15-1.23）=-24000USD，最终总头寸盈利是38.4-33-2.4=3wUSD
起初金额是33w，盈利是3w，所以return是9.09%。这道题选C，notes答案错了
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