米同学2020-02-16 22:10:51
米同学PPT163页，最下面的公式，为什么分子是notional principle value，而不用买入资产时的价格呢？
回答（1）
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Chris Lan2020-02-17 10:45:16
Chris Lan同学你好
这个是让你算组合的有效久期，久期衡量的是利率变动导致债券价格变动多少，这里的债券价格是当前价格，并不是你买的时候的价格，因为价格是会变化的。比如说你98买的债券，价格可能就95了，所以要按当前价格来算。不可能按买的时候价格来做的。买的时候的价格是多少钱就是多少钱了。这个数不会变化。
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