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天堂之歌

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张同学2020-02-11 22:17:03

老师，你好，TWAP可以去除outlier，这里没听明白为什么可以去除它的影响，能否解释一下

回答（1）

Chris Lan2020-02-12 09:40:03

同学你好
因为他是按时间切片的，就算在某个时间点有异常值，TWAP算法可能也只切一片，所以影响小。

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