隋同学2020-02-11 00:56:02
隋同学老师，请问这个对冲组合，为什么是sell?
回答（1）
Chris Lan2020-02-11 11:51:26
Chris Lan同学你好
他想要对冲利率风险，说白了就是要把久期调成0.
以前他持有citigroup bond久期是7，现在他要使用两个国债也合成出一个久期是-7的组合，这样久期就对冲成0了，利率变化，对我的组合就没有影响了。如果我要做成久期是负数的组合，我就要sell bond。因为long bond是加久期，short bond是减久期。
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