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Vannie2020-02-09 19:41:56

老师，这道题中两年期的债券在第一年年末时候的YTM，直接用了一年期债券的YTM，但是这两个债券的Coupon rate等都不一样，这样是不是有点不合理呢？

回答（1）

Nicholas2020-02-09 20:51:32

同学你好。
现在是过了一年预期下一年的变化，可近似看成一年期债券来做类比。我们在这里可以参考线性插补法。
严格来讲，是有一些问题的。

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