Vannie2020-02-09 10:57:14
Vannie老师，这里的1.2 million的face value是如何得来的？之前算出需要12份合约，意味着每份合约的价值是10万？不太明白。谢谢老师
回答（1）
Chris Lan2020-02-10 10:19:33
Chris Lan同学你好
其实这1.2是题目告诉你的，不是算出来的，基于题目现有的信息，我们是算不出一份合约的名义本金的。
期货的PVBP85=名义本金*期货的久期*0.0001，所以在我们不知道期货久期的情况下，我们无法算出名义本金是多少。
这一页PPT主要是要告诉我们这两种方法的差别是由于cheapest to deliver导致的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片