袁同学2020-02-08 16:34:14
袁同学老师你好，在做carry trade with currency risk的时候，收益分为spread return和外汇变动的收益或损失，那spread return就是正常的carry trade的计算 [F/S*(1 Rfc)-(1 Rdc)]，外汇变动的损益是什么公式呢？
回答（1）
Chris Lan2020-02-09 21:12:15
Chris Lan同学你好
如果是这种情况下，通常是rdc-rfc以这样的方式，直接相减的，是为了降低计算量，严格意义来说，应该是你说的这种更精确，但我见的题目基本上都是直接相减的。
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