米同学2020-02-08 10:36:06
米同学NOTEs P227例题 题目中的-20BP 都是减在外币方（借入美元方）收到利息的利率上的吗？因为结合前面对negative basis的说明和P231的练习题，貌似是这样理解的。另外，如果上面的说法是对的，那么当swap双方都不是美元（比如欧元和英镑换），这个-20BP应该减在哪一方收到的利息上呢？
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Dean2020-02-09 21:57:29
Dean同学你好，这个地方的话了解下即可...。我在原版书中并没有找到这个说法。那既然定义中严格给出了是美元是本币，外币是其他货币，然后这个negative basis是扣在外币。那理论上就不会出现你说的这种欧元和英镑的这两种货币，因为这里面没有美元哇。再一个如果题目中真的出现英镑欧元这种货币对也会告诉你是哪种货币是减bp的。
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那我就先这样记着：如果是美元和外币，就扣在外币上，不管题目中的对手方是收还是支；如果两个都是外币，就看题目中的说法了。这样理解ok吗？
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嗯，可以的；
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