郑同学2020-02-08 10:01:51
郑同学老师你好，reading 25，关于absolute risk这里，我们要求第i个资产对portfolio variance的贡献，等式右侧的求和公式是针对所有的i求和，我怎么觉得这个公式写错了呢，应该是针对所有的j进行求和，这样求的是i资产和其它所有资产的权重×covariance再求和。
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Dean2020-02-09 20:56:29
Dean同学你好，这个公式没错的，比如说有资产123。这个公式的含义是，求出1和1的协方差，即方差，再加上1和2的协方差，1和3的协方差。然后这三者相加为a资产对组合方差的贡献。要求1资产对组合方差贡献，是要看1（i）和各个资产j（2、3）间的cov相加，全部相加得到的是c(ip),i资产和整个组合的cov。
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老师你好，我的这个截图是金程写的3级冲刺笔记，这里面就把求和的角标变成了j，而不是课件里的i，所以我当时的质疑是正确的。 书上的确写错了
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哦哦是的，同学，我核对了下这个地方，我们后续会对讲义上这个地方修订，感谢您的指正。
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