笨同学2020-02-07 22:05:55
笨同学原版书R19第25题 关于 money duration 是否match的问题 portfolio2的数值比liability的小而且小了300，答案中说它算closely match。 我想问一下我们如何判断是否closely match呢？ 谢谢
回答（1）
最佳
Chris Lan2020-02-09 18:56:24
Chris Lan同学你好
这三个组合的money duration都是差不了很多的，组合1和组合3不能选的主要原因是他们的conveity是不适合的，一个太大，一个太小。
在免疫策略里面，久期就算是完美匹配，也会随着时间的流逝，发生偏离，所以只要久期偏离不大，是没有问题的，如果偏离较大，需要再平衡。
这里没法通过量化来判断到底多少算closely match，剩下两个不能选，主要判断依据是convexity.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片