记同学2020-02-07 17:05:32
记同学老师，R20课后题第15题，A为什么错
回答（2）
Chris Lan2020-02-07 19:23:57
Chris Lan
R20_Q15
同学你好
A同学预期收益率曲线是stable的，这个题问的是哪个策略能提升回报。
A说buy and hold，这个策略是在yield curve stable时使用的，但这这个策略没法提升return，所以A是错的。
B说买入convexity，这是错的，因为yield curve stable时，应该sell convexity
C是对的
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Nicholas2020-02-07 19:23:55
Nicholas同学你好。
题目问到相对于Benchmark最大程度提升基金回报。
因为观测到利率曲线是向上倾斜，并且题目中表示预期稳定，那么骑乘收益率的策略肯定比持有的策略回报更高。
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