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禾同学2018-01-15 15:45:05

请问老师：为什么convexity代表着portfolio上涨时涨的更快，而下跌时跌的越慢呀？

回答（1）

Sinny2018-01-15 16:17:58

同学你好。答案如图，convexity的时候，是一条曲线。利率变动都是delta r，但是价格上涨比较多，下跌比较少。

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