叶同学2020-02-06 16:36:49
叶同学reward factor不是应该是 组合对因子的β减去benchmark对因子的β再乘以因子的收益率么？为什么这里直接用组合对因子的β乘以因子的收益率？？？
回答（1）
Dean2020-02-06 17:20:51
Dean同学你好，你说的方法是在用解释组合收益与benchmark的偏离部分是由那些因素造成的，重点在于解释偏离部分。
这里是在用因子去解释整个组合的收益，重点在于将组合的收益从因子的角度拆解，而不是解释偏离。
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