志同学2020-02-06 13:32:52
志同学请解析第8小问
回答（1）
Chris Lan2020-02-06 17:47:44
Chris LanR19_Q8
同学你好
第一个原因是错的，total return swaps在期初是没有现金流支出的，swap本质就是一系列的远期合约，远期在期初并没有现金流。
第二个原因是对的，债券ETF由于流动性的问题，ETF交易确实可能是折价的
第三个原因是错的，因为债券的共同基金通常是流动性较差的，所以很难以NAV的价格进行交易，通常都是要打一个流动性折扣。
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