哈同学2018-01-12 22:34:33
哈同学老师好，课堂讲long call是增加convexity，这个我明白。那long put short call short put，原因呢？
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Vito Chen2018-01-16 10:45:51
Vito Chen同学，你好。option的long position会增加convexity，short position会降低convexity。
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大致原因呢？谢谢老师
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那是不分call和put么？？那long put也算一种策略么？
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同学，你好。option的买方是只有权力，没有义务，所以对买方损失有限。而convexity越大就代表对买方益处越大。另外，从option的图形中也能知道，在未到期时，不管是看涨还是看跌期权都是正凸性的。
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