梁同学2020-02-01 15:41:55
梁同学ST model, fully segmented 的情况，只能投资于国内市场，不代表国内市场只有一个标的可投资吧？相关系数不是i和市场的相关系数吗？完全隔绝情况下，就是i 和国内市场的相关系数吧？那讲义写的是i和自己 perfectly correlated，这不对吧？难道国内市场只有i自己吗？
回答（1）
Nicholas2020-02-01 17:20:02
Nicholas同学你好。
100%分割的市场中，ρ=1是说只投资本国市场，不能在国际市场间形成分散化效果，因此假设ρ=1。而并不是讲本国所有资产之间相关性全部等于1，只是为了区分两种市场的极端假设。
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