梁同学2020-02-01 15:35:53
梁同学请问fully segmented 的情况，为什么只能投资于国内时，国内的SR就等于global market的SR了？我理解此时的SR等于国内所有投资的RP除以国内所有投资的风险，为什么国内的就突然等同于国际的了？在隔绝的情况下，风险大，获得每一个单位收益应该承受更多风险啊，怎么可能跟完全分散化的国际情况SR一样呢？
回答（1）
Nicholas2020-02-01 17:17:29
Nicholas同学你好。
100%分割的市场风险应该最大，因此只有ρ=1时，RPi才是最大的。
由于完全分割，现在的全球可投资市场组合其实就仅限于国内，例如某国只允许投资本国金融产品，那么它的全球可投资市场组合其实就是本国可投资市场组合。只是在这种情况下的特例。
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