meimei2020-01-31 13:57:01
meimei老师，请问，在immunize multiple asset 时侯，为什么不用key rate duration match呢，这样不就能把curve structure risk （Twist)量化了么。
回答（1）
Dean2020-01-31 16:42:27
Dean同学你好，在免疫策略当中，我们是假设收益率曲线平行移动的，如果用KRD去match的是，则说明的收益率曲线非平行移动，与假设冲突。
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